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华安基金:用180ETF和100ETF构建跨市场组合

发表于:01:10 作者: 来源: 相关话题:

  □本报记者 徐国杰 上海报道

  华安基金金融工程部负责人许之彦表示,在当前市场环境下,沪深300股指期货的现货市场可以用4种方法去拟合。其中,75%上证180指数+25%深证100指数能够充分拟合沪深300指数,其拟合精度高达99.98%。

  许之彦介绍,首先,可以使用沪深300指数成份股,但在拟合股票指数现货上的操作难度却最大,效果也较差。其次,如果使用沪深300指数基金,开放式指数基金一天只能申赎一次,且每个交易日只有一个净值,就无法满足交易日内的套利需求。第三,使用沪深300ETF,但目前市场上还没有现成的沪深300ETF。最后是分别使用沪深两市具有代表性指数的ETF拟合沪深300指数。

  在沪深300指数中,上海市场股票共有208只,占权重75%;深圳市场股票共有92只,占25%。上证180指数中有163只股票与沪深300指数重合,占沪深300指数上海股票流通市值的96.18%。深证100指数中与沪深300指数重合的股票占其深圳股票流通市值的96.85%。从拟合效果来看,75%上证180指数+25%深证100指数能够充分拟合沪深300指数,其拟合精度高达99.98%。由此可见,上证180ETF与深证100ETF是股指现货市场的较佳选择标的。



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